Opinion EIOPA e le tecniche di mitigazione del rischio

mitigazione del rischio

Il 19 luglio 2021 EIOPA, che fa parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria, quale organo indipendente che fornisce pareri sia alla Commissione che al Parlamento ed al Consiglio europeo, ha pubblicato il Supervisory Statement on ORSA in the context of Covid-19, in relazione agli effetti che la situazione eccezionale di emergenza da Covid-19 ha esercitato o potrebbe esercitare sulle proprie attività, prodotti, rischi e assetti organizzativi.

Il Supervisory Statement on ORSA in the context of Covid-19 ha il compito di proporre raccomandazioni su come le compagnie di assicurazione possano migliorare la qualità del proprio esercizio ORSA (sistema interno di gestione dei rischi che include la “Valutazione interna del rischio e della solvibilità” Own Risk and Solvency Assessment).

 

Il corretto utilizzo delle tecniche di mitigazione del rischio

L’IVASS, con lettera al mercato del 28 luglio 2021, ha richiamato l’attenzione sull’Opinion EIOPA per il corretto utilizzo delle tecniche di mitigazione del rischio.

Nello specifico il Supervisory Statement:

  • riconosce l’esigenza di incrementare il dialogo e il confronto su ORSA tra il supervisore nazionale e la compagnia, richiamando l’attenzione sul fatto che le imprese di (ri)assicurazione devono essere in grado di valutare annualmente se il modello di business e il profilo di rischio, per effetto della situazione emergenziale, sia stato colpito in modo significativo e necessiti per questo di una revisione o dell’adozione di interventi volti a contenere i rischi che ne possono derivare”;

 

  • “indica che le analisi ORSA devono includere nelle valutazioni annuali (regular-ORSA) gli effetti indotti dalla situazione emergenziale e nei casi di impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa deve essere considerata la possibilità di effettuare una non-regular ORSA”;

 

  • “precisa che negli esercizi di stress test (inclusi i reverse stress test) e nelle analisi di scenario utilizzati per ORSA devono essere ricompresi i molteplici effetti indotti dalla situazione emergenziale, inclusi quelli che incidono sul contesto macroeconomico, sui comportamenti dei consumatori, sul mercato dei capitali, sull’andamento dei sinistri (sia danni che vita) e sulla continuità operativa, inclusa la resilienza digitale”;

 

  • “richiama l’attenzione sull’opportunità di verificare l’adeguatezza delle metriche di gestione del rischio, volte a rilevare tutti i profili di vulnerabilità, in coerenza con gli obiettivi di risk appetite, con le soglie di tolleranza e i processi di monitoraggio”;

 

  • “sottolinea che le analisi ORSA devono ricomprendere un arco temporale almeno di 3 anni, con l’obiettivo di rilevare effetti diretti e secondari (second-round effect) generati dalla pandemia”.

 

Le raccomandazioni indicate sono, quindi, applicabili ad ogni situazione emergenziale.

Hanno lo scopo di poter dare indicazioni per una efficace gestione dei rischi e per poter pianificare la giusta strategia per l’impresa.